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Encadrement

                       

Mémoire de magister soutenu

01

DHIABI, Samra (2003) Statistiques des données censurées et l’estimateur de Kaplan-Meier.

 

02

Djaber, Ibtissem (2003) comportement asymptotique presque sûre de la moyenne empirique pour les distribution à queues lourdes.

 

03

SOUKEUR, Abdesselam (2004) Sur l’aspect numérique des solutions des équations intégrales de Volterra linéaires et non linéaires au moyen d’une nouvelle méthode quadratique intégrale généralisée (QIG).

 

04

BERKANE, Hassiba (2005) Méthodes du Bootstrap pour les queues de distributions.

 

05

BOUGHERARA, Saliha (2005) PRINCIPE DU MAXIMUM POUR LES PROBLEMES DE CONTROLE STOCHASTIQUE: APPROCHE PAR LES PROBABILITES EQUIVALENTES.

 

06

BOUZIANE, Nadjette (2005) Efficacité-Robustesse des estimateurs des modèles paramétriques.

 

07

CHIGHOUB, Farid (2005) SUR L'EQUATION DE HAMILTON BELLMANN JACOBI EN CONTROLE OPTIMAL STOCHASTIQUE.

 

08

DJABRANE, YAHIA (2005) SERIES TEMPORELLES ET TEST D’ADEQUATION POUR UN MODELE GARCH (1, 1).

 

09

Benabba, Fadhila (2006) Arithmétique en Virgule Flottante et Méthodes de Correction.

 

10

MEDDI, FATIMA (2006) Sur l�estimation de la Prime de la Réassurance pour les Risques Extrêmes.

 

11

Touba, Sonia (2006) L'APPROCHE DES VALEURS EXTREMES EN STATISTIQUE DES SERIES FINANCIERES.

 

12

Didi, Abdel ouahab (2009) Théorèmes Limites et Stabilité des Equations Différentielles Stochastiques.

 

13

benbraika, Ghozleine (2009) DEPENDANCE DES RISQUES ET APPLICATION.

 

14

AOUN, Salima (2010) CONTROLE OPTIMAL STOCHASTIQUE ET APPLICATION EN FINANCE.

 

15

BENAMEUR, Sana (2010) Sur L’Estimation de l’Indice des Valeurs Extrêmes.

 

16

BENELMIR, Imane (2010) LES L-MOMENTS: APPLICATION EN HYDROLOGIE.

 

17

BOUSSAAD, ABDELMALEK (2010) COMPRESSION ET DEBRUITAGE PAR ONDELETTES.

 

18

Bateka, Samah (2010) Détermination du nombre de statistiques d’ordre extrêmes.

 

19

LAKHDARI, IMAD EDDINE (2010) Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades et Applications en Contrôle Optimal.

 

20

Ouaar, Fatima (2010) ESTIMATION EMPIRIQUE DE LA MESURE SPECTRALE DES RISQUES FINANCIERS.

 

22

REDJIL, AMEL (2010) Approche variationnelle du principe stochastique de Pontriagin.

 

23

Abba, Abdelmadjid (2011) Contrôle stochastique et application.

 

24

Chine, Amel (2011) Test d’ajustement des copules paramétriques.

 

25

GHOUL, ABDELHAK (2011) CONTRÔLE OPTIMAL STOCHASTIQUE ET MATHÉMATIQUE FINANCIÈRE.

 

26

BERROUIS, Nassima (2012) Surl’estimation des paramètres de la loi lévy-stable.

 

27

BOUNIBANE, Bachir (2012) Mesures D’association Multi-variées.

 

28

Barkat, Omar (2012) Analyse multi-résolution et bases d'ondelettes Non stationnaire.

 

29

GUEMMAZ, ABDERRAHIM (2012) CARACTÉRISATION DE LA COPULE DE MARSHALL-OLKIN ET APPLICATION.

 

30

ROMEILI, Nacira (2012) EQUATION DIFFERENTIELLES STOCHSTIQUES RETROGRADES A COEFFITIONS NON LIPCHITZIENS.

 

31

ROUBI, Affef (2012) ESTIMATION DES PARAMÈTRES DE LOIS DE PARETO MULTIVARIÉES.

 

32

Hamdi, Soumia (2013) Méthode de degré topologique dans l'étude de l'existence des équations p-Laplacien.

 

33

 Ghedjemis Fatiha (2013). Existence des solutions périodiques pour l’équation de Rayleigh type p-Laplacien. 

 

34

MANSOUL, BRAHIM (2018) Etudes Des Bases Biorthogonales D�Ondelettes Théorie Et Applications.

 

 

Mémoire de Magister en cours

01

 

02

 

03

 

 

Thèse de doctorat soutenu

01

CHIGHOUB, Farid (2009) CONTROLE OPTIMAL DES EQUATIONS DIFFERENTIELLES STOCHASTIQUES.

02

Mansouri, Badereddine (2009) Sur certaine propriétés des équations différentielles stochastiques doublement rétrogrades.

03

Rajah, Faouzia (2010) ANALYSE ET RESOLUTION DE SYSTEMES LINEAIRES STRUCTURES.

04

YAHIA, DJABRANE (2010) Conditional Quantile for Truncated Dependent data.

05

BRAHIMI, Brahim (2011) STATISTICS OF BIVARIATE EXTREME VALUES.

06

GHERBAL, Boulakhras (2011) Sur certains aspects des équations différentielles stochastiques rétrogrades et leur contrôle optimal.

07

SAYAH, ABDALLAH (2012) Kernel quantile estimation for heavy-tailed distributions.

08

Agram, Nacira (2013) Contrôle optimal stochastique à horizon infini.

09

Chala, Adel (2013) Contribution a l’Etude des Contrôles Optimaux Stochastiques.

10

Touba, Sonia (2013) SUR L’ESTIMATION DES PARAMETRES DES LOIS STABLES.

11

Meddi, Fatima (2014) Estimation des measures de risqué pour les distributions à queue lourde.

12

BENKHELIFA, Lazhar (2015) On the Multivariate Measures of Association and Extreme Risks.

13

LAADJAL, Baya (2015) ETUDE DES DIFFEOMORPHISMES QUARTIQUES DANS LE PLAN.

14

Mezerdi, Merieme (2015) Controle optimal des Èquations différentielles stochastiques de type champ moyen.

15

Yakhlef, Samia (2015) APPLICATION DU CALCUL DE MALLIAVIN AUX PROBLEMES DE CONTROLE SINGULIER.

16

ABBA, ABDELMADJID (2016) Sur le principe du maximum stochastique de presque optimalité et applications.

17

ALIA, Ishak (2016) Contrôle inconsistant et jeux différentiels stochastiques.

18

Aichouche, Samiha (2016) Amélioration des Performances de Certaines Méthodes de Calcul Numérique a L'aide des Algorithmes Evolutionnaires.

19

Amrane, Houas (2016) Ondelettes et détection des singularités pour le traitement des images.

20

Chaouchkhouane, Nassima (2016) Equations différentielles stochastiques rétrogrades de type champ moyen.

21

GATT, Rafika (2016) Equations différentielles stochastiques rétrogrades et application au contrôle optimal.

22

Hassouna, Houda (2016) Gaussian Process for Image Classification.

23

KHEIREDDINE, Souraya (2016) On Boundary Correction in Kernel Estimation.

24

BETTEKA, Samah (2017) LES VALEURS EXTREMES BIVARIEES.

 25

BOUKAF, Samira (2017) Sur un problem de contrˆole optimal stochastique pour certain aspect des ´equations differentielles stochastiques de type mean-field et applications.

26

Ben gherbal, Hanane (2017) Some contributions to the problems of stochastic control of di¤usions with jumps.

27

Benchaira, Souad (2017) Statistics of incomplete data.

28

CHINE, Amel (2017) Sur la statistique de copules.

30

Guerdouh, Dalila (2017) EDSPR Fortement couplées et contrôle optimal stochastique.

31

HAOUAS, Nawel (2017) Contribution to statistics of rare events of incomplete data.

32

KENIOUA, Zoubir (2017) SUR LES MESURES DE RISQUES ET LEURS APPLICATIONS.

34

Labed, Saloua (2017) Calcul Stochastique et Optimisation Dynamique des Processus Aléatoires.

35

Soltane, Louiza (2017) Analyse des Valeurs Extrêmes en Présence de Censure.

36

Tabet, Moufida (2017) Sur certain type du problème de contrôle optimal stochastique de type champ moyen et leur applications.

37

Abdelli, Jihane (2018) Sur la théorie des valeurs extrêmes, mesures des risques et applications.

38

BENAMEUR, Sana (2018) Modeling of rare events for risk management.

39

BENELMIR, Imane (2018) Modélisation de la Dépendance par les Copules.

40

Benbraika, Souad (2018) Conditional Field for Image Classification.

41

Dehda, Bachir (2018) Méthodes mathématiques pour la compression et le débruitage d'images.

42

LAKHDARI, IMAD EDDINE (2018) Optimal control for stochastic differential equations governed by normal martingales.

43

Tour, Madiha (2018) On improve boundary effect in kernel distribution estimation.

44

Benbrahim, Radhia (2019) Some contributions on stochastic optimal control for FBSDEs.

45

Khallout, Rania (2019) Stochastic maximum principle for system governed by forward backward stochastic differential equation with risk sensitive control problem and application.

46

Saouli, Mostapha Abdelouahab (2019) Contribution on Backward Doubly Stochastic Differential Equations.

47

Terchi messaouda (2020) Qualitative study of certain evolution problems.

48

Bougherara, Saliha (2020) Contrôle optimal des systèmes stochastiques partiellement observables.

49

Dahbia, HAFAYED (2020) Stochastic Maximum Principle for the System Governed by Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Risk-Sensitive Control Problem and Applications.

50

Mezerdi, Mohamed Amine (2020) Equations différentielles stochastiques de type McKean-Vlasov et leur contrôle optimal.

51

NINOUH, Abdelhakim (2020) Some results on the stochastic control of backward doubly stochastic differential equations.

52

Senousi, Assia (2020) Systèmes dynamiques chaotiques et synchronisation.

53

Ghebouli, Messaoud (2021) Sur les conditions nécessaires et suffisantes d’optimalité pour une classe des contrôles stochastiques mixed de type champ-moyen et leurs applications aux finances.

54

KENDRI, Dalila (2021) Méthodes Multiéchelles et la Meilleure Approximation.

55

NEMER, Ahlem (2021) The Numerical Solution of Nonlinear Weakly Singular Volterra Integral Equations.

56

BEN DAHMANE, Khanssa (2022) Estimating the mean of heavy tailed distribution under random truncation.

57

IDIOU, Nesrine (2022) MULTI-PARAMETRIC COPULA ESTIMATION BASED ON MOMENTS METHOD UNDER CENSORING.

58

ZAHNIT, Abida (2022) On robust tail index extimation under incomplete data.

 

 

 

 

 

 

 

Thèse de doctorat en cours

01

Nouvel approche d’estimation des queues de distribution pour les données incomplètes

Mancer Saida

02

Sur l’estimation de l’indice des queues de distribution

Khemissi Zahia

03

On kernel distribution function estimation near end points

Almi Nassima

04

Système chaotiques d’ordre fractionnaire

Barkat Radhia

05

Etude qualitative de certains problèmes d’évolution viscoélastique

Ammar Melik

06

Équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) avec application au contrôle stochastique et aux équations aux dérivées partielles (EDP).

Roubi Abdallah

07

Solving Partial Differential  Equations Using a New Differential Algorithm

Youcef Zohra

08

Etude qualitative de certains problèmes d’évolution non linéaires du type Volterra

Kherchouche Nacereddine

09

Sur une classe de problèmes  d’évolution  non -locales

Saidani Asma

10

Stratégies d’équilibre de Nash d’un problème de contrôle stochastique inconsistant

Bouaicha Nour El Houda

11

Problème de contrôle optimal partiellement observé pour les EDS de type Mckean-Vlasov et Applications

Miloudi Hakima

12

Estimation des copules multi paramètres par la méthode des moments, en présence de censure

Idiou Nesrine

13

Sur les  mesures de risque et leur  estimation

Guesmia Nour Elhouda

14

Contribution dans l’estimation des paramètres du copule

Femmam Karima

15

Sur le problème du risque sensitif Sous le G-Mouvement Brownien

Guesraya sabrina

16

Modélisation non linéaires de certaines séries chronologiques périodiques

Slimani walid

17

Les structures de Bifurcation d’un système chaotique d’ordre fractionnaire

Masri soufiane

18

Sur le contrôle optimal pour un système gouverné par G-MBF via le calcul de Malliavin

Bouazziz tayeb

19

Principe du maximum stochastique sous l’espérance non linéaire

Dassa meriyam

20

Malliavin Smoothness of solution of BSDE and Applications

Doubbakh Salima

21

Approches Bayésienne dans l’estimation non paramétrique d’une densité conditionnelle

Ladaouri nour el hayet

22

Analyse et évaluation de performances de systèmes de files d’attente avec feedback de clients

Nita  hadjer

23

La méthode de Kulkarni pour les équations de Fredholm de second ordre en dimension deux

Bendahmane Raouia

24

Modelling and performance evaluation of some inventory models

Khineche Halima

25

On estimation of the hazard function

for doubly truncated data

El bay roumaissa

27

Estimation de la copule pour des donnés doublement censurées

Toumi

samia

38

 

39

 

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31

 

32

 

 

 

Laboratoire de Mathématiques Appliquées "LMA" Université Mohamed Khider Biskra, BP 145 RP, 07000 Biskra, Algérie

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